EditGrid 昨晚唔係太聽話, show 唔到個百萬倉出黎, e+修正番個, 應該唔會再有問題....
今日中移動滙豐午市後會有很強的沽壓, 美市升港股未必有力升
百萬倉(9月7日):
先講"購物":
1) 掛盤17.76買入中國交通建設10000股, 止蝕價定17.16. 原因: 睇好中交建業績. 有效一天
2) 沽出恒指大期. 掛盤24115 / 24188 各沽一張, 24400平倉止蝕. 有效一天
中午前都未到價則午市收市價沽一張, 掛盤24115再沽一張. 24350止蝕
再講拆走長短倉:
3) 幹掉那個中移動put! 掛盤以0.505, 或以今天收市價平倉, 或在以上"購物"時唔夠現金時平倉. 以最先行發生的計算
4) 國企掛盤14480平倉, 或以今天收市價平倉, 或在沽掉 5571 後仍未夠現金"購物" 時平倉. 以最先行發生的計算
一看今天的策略就知我睇淡後市la^^
今早個市不要輕易睇得太淡, 或者最後恒指跌唔夠350點.
百萬倉好似就快浮番水面, 如果俾我成功係8.6 入多15000手, 我諗已經食左糊
百萬倉另一個大問題係一直諗唔到投資咩好....一直都持有太多現金, 所以俾恒生指數拋棄~
要嬴國企指數是一件不易的事, 嬴到恒指先算
百萬倉:
策略分兩種:
一, 即月國企期貨開市時低過14000
以開盤價買入一張即月國企期貨
同時間掛盤以開盤價買入 (5571) 30萬股
二, 即月國企期貨開市時高過14000
以開盤價買入30萬股 (5571)
同時於十點正以市價接一張即月國企
(5571)為中移動認沽輪. 法巴, 08年1月21日到期, 5.17x實際槓桿, 45.96%引申波幅, 昨日收報0.475. 中移動為104元時理論價格為0.514
平倉位: 國企13000 / (5571) 0.33. 任何一方觸及都會兩者同時平倉.交通銀行以8.74開市, 跟住插左落去8.61. 只差一仙就可以入多15000股......
跟住8.81收工.
美國無市, 明天低成交只代表美國無市.....沒有特別意思. 明天好有可能係今日個水位附近200點內收市.
百萬倉:
推高止蝕價至8.2
取消昨日掛盤, 8.63/8.68/8.73 每個價位入多10000股, 有效至星期四
百萬倉:
8月31日的期指策略是想捕捉今次升市的頂部. 期指以23463開市, 頗接近全日低位開市
雖然美市回軟, 但日本早市有明顯升幅, 中午過後, 日本市況繼續上升.
香港午市後期指大幅高開, 期指升破二萬四至24099 恒指現貨價最高亦升至24089, 回順後四點前再度上升, 恒指收23984, 成交1131億. 而期指在四點後回軟, 最係收23854, 低水130點.
跟據策略, 在23463+80點=23543沽出, 最後三項平倉要求都逹到, 即以23854平倉.
損失 (23854 - 23543 ) * 50 = $15550
交易費: 60.8 * 2 = $121.6
沒有任何持倉, 現金 $984328.4
買貨策略:
9月3日以開市價買入30手共30000股交通銀行 (3328) , 在8.8 / 8.7 / 8..6 / 8.5 / 8.4 元買入額外15手 15000股 (即開市價為8.66時會買入30+15+15手, 如果交銀跌至8.6時再買入15手.) 8元止蝕
有效至星期四
網站擴建
我正努力將更多投資相關資料加進網站內, 希望今個星期內完工, 到時要找多些人支持我先得^^
大市動向
恒指一度升破了24000, 這個星期初恒指應該穩健偏好. 暫時看恒指有望升至24600. 到時再看看會否做淡
市況的波幅好像減少左, 但每日的裂口和成交一樣還是嚇人
我發覺了百萬倉第一個問題!! 就係如果早一天定下策略, 而且定得咁死格板, 幾個月很個百萬倉一定唔會game over!!
因為咩貨都入唔到.....
更改了規則為"開市前"決定當日所有策略
百萬倉:
8月31日以開市價沽一張期指, 不問價格
如果九月期指低過23300再沽多一張
若果收市成交大過1100億, 收市價高於23850並同時高於開市價300點以收市價平倉
有效一天
先講恒指, 星期一建議將Strangle / Straddle 平倉係因為這幾天市況都應該係窄幅上落
即係無野可講, 亦無特別野可以做
其實設立百萬倉的目的, 不是因為想同不同財經的評論文章鬥一番, 而是想做一個實驗
有些百萬倉是在每一天收市後交代他當日的即市買入 / 賣出的決定, 但這樣會令人懷疑可以在事後選擇在接近當日低位入市, 或接近當日高位賣出
還有其他很多一些我覺得不太公平的規定, 例如唔計手續費, 心裏總是覺得在不公平的規定下要跑win恒指可以話係話咁易
所以我想整一個非常透明既倉出來.....而且要合乎若干規定, 看看多少個月就GAME OVER
# 以積極投資方法追求長期絕對回報為目標, 不追隨任何指數, 唯會以恒指作衡量表現的方法之一
# 不能融資, 持有現金時不會收取任何利息
# 投資只限: 一切在香港上市股票, 包括窩輪 (低市值的很有可能不買但不是規限), 期指 (恒指和國企), 定期存款. (通常唔會)
# 投資成本(單邊): 股票窩輪0.2%, 大期每張60.8元, 細期每張$23.66元, 國企每張$34.3元 (跟據本人常用的證券行)
# 投資比重: 股票所佔比重可由0%至100% (每隻股票通常不佔超過40%但不是規限), 窩輪所佔比重可由0%至40% (每隻窩輪通常不佔超過20%但不是規限), 總期指合約價值不會超過百萬倉總值的4.5倍
# 買入賣出的時間: 必須在開市前定下買入價 / 買入時間. 或者觸及自動平倉價
# 抽新股: 可孖展抽, 但會計息, 而且只會計最少分得到的股數. 例如抽一手時如果不是一人一手當抽唔中
相信以上方法已經避免了絕大多數的模擬投資出現的問題, 但以下假設仍然沒有得到解決:
# 只要價位到價, 買入/賣出量將不受限制, 並且假設價位不受大量買入/賣出的影響
將來和此倉有關的都用灰色字, 我個人實際持貨為紫色字, 方便區別
係以上規定下, 希望可以捱到幾個月先game over la
Strangle (勒束式窩輪組合) 或者 Straddle (馬鞍式窩輪組合) 的投資組合可在星期一等候機會平倉, 通常轉倉時波幅會減少
這幾天, 好明顯我錯了, 就算真係有一段跌勢, 星期一最高位可能會係23400附近, 實在遠高於我原先估計反彈的頂位. 大戶對賭後淡友消失, 上星期整個大市完全由好友主導, 引發一輪單邊大升市....
我低估了市場求貨心切及壓彈簧的力量. 而且沒有留意加期貨保證金所產生的可能影響
從期貨市場未平倉合約並無甚麼大推論, 未有明顯利淡走勢. 匯市及香港銀行同業拆息亦像回穩
繼續冷眼旁觀~正常估計當然係升市
只需要留意會否出現低成交 / 高開低收 / 中移升幅遠超越恒指的情況, 留意淡友會否留在期指結算前夕才發難
計劃整一個模擬百萬倉黎玩下, 大約想好為自己加的規則, 看看下場會是甚麼^^
位客人, 歡迎指教