implied volatility 同 options gamma, 點先可以計你地出黎??
原來用excel 計 implied volatility 同 options gamma 係一件非常艱辛的工作, 起碼以e+我excel既程度係好難!
夫未戰而廟算勝者得算多也;未戰而廟算不勝者得算少也,多算勝、少算不勝,而況於無算乎
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原來用excel 計 implied volatility 同 options gamma 係一件非常艱辛的工作, 起碼以e+我excel既程度係好難!
~ Mr Muschroom 寫於 上午12:37:00
標籤: 茶餘飯後
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